Đường trung bình di động đơn giản (Simple Moving Average – SMA)
Một đường trung bình đơn giản là kiểu đường trung bình đơn giản nhất. Một cách cơ bản, một đường trung bình đơn giản được tính bằng cách tính tổng các giá đóng trong số khoảng thời gian “x” và chia cho “x”. Có lầm lẫn không? Cho phép tôi giải thích. Nếu bạn vẽ một đường trung bình đơn giản cho số khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 1 giờ, bạn sẽ cộng giá đóng của 5 giờ và chia cho 5 và như vậy bạn có một đường trung bình đơn giản.
Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 10 phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia cho 5.
Hầu hết các công cụ vẽ đồ thị sẽ thực hiện tất cả việc tính toán cho bạn. Chúng ta phải biết cách tính toán một đường trung bình đơn giản bởi vì điều này quan trọng để bạn hiểu các một đường trung bình được tính toán. Nếu bạn hiểu cách mỗi đường trung bình được tính toán, bạn có thể đưa ra quyết định của riêng bạn nên chọn kiểu nào thì tốt hơn.
Giống như bất kỳ công cụ khác, các đường trung bình hoạt động như một bộ delay (làm trễ). Bởi vì bạn đang lấy giá trị trung bình của giá, bạn thực sự chỉ đang xem dự báo giá tương lai và không phải là một cái nhìn chắc chắn của tương lai.
Đây là một ví dụ về cách các đường trung bình làm phẳng hoạt động giá cả. Trên đồ thị trên, bạn có thể thấy 03 đường SMA khác nhau. Như bạn nhìn thấy, đường SMA cho khoảng thời gian dài hơn là đường chậm trễ hơn so với giá. Chú ý rằng đường 62SMA cách xa hơn giá hiện thời so với các đường 30 và 5 SMA. Bởi vì với đường 62 SMA bạn tính tổng giá đóng của 62 khoảng thời gian và chia cho 62. Việc bạn sử dụng số khoảng thời gian cao hơn làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn.
Đường SMA trong đồ thị này hiển thị cho bạn cảm nhận chung về thị trường theo thời gian. Thay vì chỉ nhìn vào giá hiện tại của thị trường, đường trung bình cho chúng ta một các nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đưa ra dự đoán giá tương lai.
Đường trung bình động lũy thừa (Exponential Moving Average – EMA)
Mặc dù đường SMA là một công cụ tuyệt vời nhưng có một điểm khuyết lớn. Đừơng SMA rất dễ bị vô hiệu hóa. Hãy để tôi đưa một ví dụ về điều này :
Chúng ta vẽ một đường SMA với thời gian là 5 trên đồ thị ngày của EUR/USD và các giá đóng của 5 ngày vừa qua như sau :
- Day 1: 1.2345
- Day 2: 1.2350
- Day 3: 1.2360
- Day 4: 1.2365
- Day 5: 1.2370
Đường SMA sẽ được tính như sau: (1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5 = 1.2358
Đủ chính xác không? việc gì nếu giá ngày thứ 2 là 1.2300? Kết quả của đường SMA sẽ thấp hơn một ít và điều này mang đến cho bạn ý nghĩ giá đang đi xuống, trong khi đó thực tế ngày 2 có thể chỉ là một sự kiện tại một thời gian.
Với điều này, tôi đang cố gắng nói rằng đôi khi đường SMA có thể quá đơn giản. Nếu có một cách khác để bạn có thể loại bỏ xung nhọn để bạn sẽ không sai lầm. Có một cách, nó được gọi là đường trung bình lũy thừa (EMA)
Đường EMA chịu ảnh hưởng nhiều hơn đối với các khoảng thời gian mới nhất. Trong ví dụ trên, đường EMA sẽ đặt nặng vào ngày 3 đến ngày 5, nghĩa là xung nhọn của ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không ảnh hưởng đường trung bình nhiều. Đường EMA chú trọng hơn vào hành động hiện giờ của những người giao dịch.
Khi giao dịch, nhìn xem những người giao dịch đang làm gì quan trọng hơn là xem họ đã làm gì trong tuần qua hoặc tháng qua.
Cái nào tốt hơn: SMA hay EMA?
Trước tiên hãy bắt đầu với một đường EMA. Khi bạn muốn một đường trung bình phản ánh hoạt động giá nhanh hơn thì một đường EMA với số khoảng thời gian ngắn là cách tốt nhất. Điều này có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng giá rất sớm và kết quả là lợi nhuận cao hơn.
Thực vậy, bạn nắm bắt một xu hướng sớm hơn, bạn có thể giao dịch trên xu hướng đó dài hơn và thu vào nhiều lợi nhuận! Mặt trái đối với một đường trung bình biến động nhấp nhô là bạn có thể bị đánh lừa, bởi vì đường trung bình phản ánh quá nhanh đối với giá cả và bạn có thể nghĩ rằng một xu hướng mới đang hình thành nhưng thực tế nó có thể chỉ là một xung nhọn.
Với một đường SMA, khi bạn muốn một đường trung bình phẳng hơn và phản ánh chậm hơn hoạt động giá cả, thì một SMA với số khoảng thời gian dài hơn là cách tốt nhất. Mặc dù nó chậm phản ánh hoạt động giá, nó sẽ giúp bạn không bị sai lầm. Mặt trái là nó có thể làm bạn quá chậm và bạn có thể lỡ mất một cơ hội giao dịch tốt.
| SMA | EMA | |
| Ưu | Hiển thị một đồ thị loại trừ các dấu hiệu giả | Biến động nhanh, tốt để hiển thị các đảo giá vừa xảy ra |
| Khuyết | Biến đổi chậm, điều này có thể mang đến các báo hiệu mua hoặc bán trễ | Dễ đưa ra các dấu hiệu giả hơn và đưa ra các báo hiệu sai lầm. |
Vậy thì cái nào tốt hơn? Thật khó để bạn quyết định. Nhiều người giao dịch vẽ nhiều đường trung bình khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với số khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát và sau đó sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch.
Thực tế, nhiều hệ thống giao dịch được xây dựng dựa trên “Các giao chéo đừơng trung bình”. Sau phần này, chúng ta sẽ xem một ví dụ về cách sử dụng các đường trung bình như là một phần của hệ thống giao dịch.
